Autocorrelação e estocástica

Autocorrelação e Estocástica

Aqui está um sistema de troca de reversão de média simples usando Autocorrelação e oscilador estocástico crossover. No último artigo vimos sobre autocorrelação que correlação negativa atrai negociação reversão média e correlação positiva atrai negociação de tendência. Assim que a idéia inteira do sistema negociando não é fazer exame de todos os sinais estocásticos do cruzamento. Mas somente os sinais crossover positivos apenas longos quando a autocorrelação é negativa.

Regras da Estratégia de Negociação

1) Insira Long trade no dia seguinte aberto somente se a auto-correlação for negativa e houver um crossover estocástico positivo.

Autorcorrrelation e Margem Estocástica de Reversão Trading Amibroker AFL coding

Estratégia testada com Nifty Futures Daily cronograma com 100 ações (4 lotes x25 ações da Nifty) para negociações só Long. Comissão + Impostos + Deslizamentos são considerados Rs150 por comércio. Testado com dados históricos desde o ano 2005. E o tempo de detenção da estratégia de negociação varia de 2 dias a 10 dias no máximo.

Curva de Equidade

Olá, Rajandran,

Obrigado pela postagem no blog. ). Um ponto que eu queria correr por você:

Vejo que você gosta de dissecar o comércio criado e otimizar cada entidade.

O ponto atual do blog, isto é, Autocorrelação e Stochastic Mean Reversion Trading ou ATR Long only System.

Você otimizou-os para capturar o aspecto específico, neste caso vai longo só e, embora possamos tomar sinais de curto-circuito, você aconselha não porque estamos aumentando o fator de risco para a fração do lucro gerado pelo longo.

Por favor, esclarecer a minha dúvida, digamos em um mês como dezembro, quando houve uma tendência de queda em Nifty, mesmo que nós temos um sistema específico para capturar longos, mas o mercado não foi condutivo e não há uma possibilidade de não tomar comércios ou possível Whipsaws

Seria realmente benéfico se você pudesse nos dar um sistema que se especialize em curto apenas, para períodos de tempo mais elevados para scrips volátil como BN etc8230;

Eu não quero impor e quero enfatizar que estou grato e confiante de que assim são muitos mais que se beneficiaram do seu pensamento fora da caixa.

Rajandran R diz

Para ser franco eu não procurei por um sistema puro curto somente ainda. E uma coisa que eu quero apontar para você aqui. Eu não estou otimizando cada entidade aqui. Se eu fizer isso, provavelmente vamos acabar com o ajuste da curva. Minha variável de otimização será em torno de 2-3 parâmetros máximo em qualquer sistema de negociação determinado. Mais a variável de Otimização mais que apenas curva de encaixe.

Thanveer diz

Ações necessárias apenas na abertura do mercado?

Rajandran R diz

Thanveer diz

mestre diz

Qualquer um aqui sabe, que corretor está oferecendo nifty e banco nifty em mt4 conta demo.

Rajandran R diz

Nenhum corretor na Índia vai oferecer MT4 porque MT4 não é feita para bolsas de valores assim nenhuma das bolsas de valores no mundo vai aprovar tais terminais de negociação para negociação. MT4 é construído para Forex e CFDs.

mestre diz

Poucos corretores internacionais costumavam fornecer índices indianos e estoques em suas contas de demonstração mt4 no passado (por exemplo, oxana central etc), embora possa não ser muito legal, mas era muito útil para fins de análise, mas agora 8230;

Manish Shah diz